시계열 데이터의 정상성, 그래프 해석법 (ACF, PACF)

ACF

• 한달 간격 상관을 구해 보고 2달 간격 상관, 3달 간격 상관 을 구해서 막대 그래프를 그려봄. 1시점, 2시점, 3시점 간격으로 상관을 구한 것. 1시점과 2시점, 1시점과 3시점... 이런 식으로.

 

| 정상

 

 

• positive한 상관. 큰 숫자로 시작해서 완만하게 떨어지는 형태임
• negative한 상관 : 마이너스 상관관계가 있으면 마이너스, 플러스 그래프가 나옴

 

| 비정상

 

실습 (비정상시계열)

 

• 내려가는데 굉장히 천천히 내려가는 경우, 비정상 시계열의 자기 상관.
• 뚜렷한 패턴 없이 안 떨어지고 계속 있는 경우 비정상이다. 추세가 없음.
• 정상일 때는 빨리 떨어짐.
• 자기 상관이 있다 (positive), 자기 상관이 없다 (negative)

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PACF

• 간접적으로 영향 주는 부분 빼버리고 직접적으로 영향 주는 부분만 계산함. PACF는 순수하게 시점 간 상관만 추출한 것